バルサラの破産確率とは?負けないFXトレードをする為の資金管理!

FX
バルサラの破産確率表

これがバルサラの破産確率表になります。

FXトレードで資金管理をする際に利用することができます。このルールさえ守っていれば口座が0になることはないでしょう。もし、0になるのであればどこかで自分のルールで勝手にルールを破っているはずです。

このバルサラの破産確率表の見方トレードでの活かし方などを説明していきます。

バルサラの破産確率とは?

バルサラの破産確率は、数学者であるナウザー・バルサラが考え出した理論で、その投資方法を繰り返していった時に、最終的に破産する確率を表したものです

株式投資やFX、バイナリーオプションはもちろんのこと、競馬やポーカーなどのギャンブルでも使われている理論です。

破産確率を決定する3つの要素

破産確率を決める3つの要素
  • 勝率(その取引で勝つ確率)
  • ペイオフレシオ(損益率やリスクリワード。勝った時の利益と負けた時の損失の比率)
  • 資金率(リスク% 一回の取引の最大損失と総資金の比率)

FXでのトレードに例えると、現在の総資金が100万円あります。

勝率50%の手法で一回エントリーすると10万円の損失と5万円の利益を見込むトレードを現在行っています。バルサラの破産確率を決める要素でいえば、勝率→50%, ペイオフレシオ→0.5, 資金率→10%になります

その破産確率は100%です。

  • 1回目の勝ちトレード →100万円 + 5万円 = 105万円
  • 2回目の負けトレード→105万円 – 10万円 = 95万円
  • 3回目の勝ちトレード→95万円 + 5万円 = 100万円
  • 4回目の負けトレード→100万円 – 10万円 = 90万円

このようにトレードを繰り返せば繰り返すほどジリ貧になっていき、最終的には破産してしまいます。

直感的にこのトレードをすれば破産するのは確実のなのは分かりますが、もっと複雑な数値だと分かりにくくなってしまいます。その結果、自分のトレードができなくなってしまうのです。

では、どういった計算式で破産確率が求められるのか次で説明します。

バルサラの破産確率の計算式

では、どうやって破産確率が導き出されているのか?を説明します。

定義
  • 破産確率 = Q
  • 資金 = n
  • 損益比率 = k
  • 勝率 = p
  • 資金率 = b

破産確率の計算式

X = p × X ^(1+k) + (1-p) ただし0 < X < 1

Q(n)破産確率 = X ^ (n/b)

補足: 「 ^ 」 ←これはべき乗です。3の2乗を示す時は 3^2 = 9 を表します。

下記のサイトのようにオンライン上でも破産確率を計算することができるサイトがあります。

〝破産の確率〟計算機 - Investment Tech Hack
〝破産の確率〟の計算ツール。項目と活用している方法の解説もあります。「破産を防ぐ5つのポイント」「破産せずに利益を最大化する3つのポイント」「最短で投資の管理・分析を実現するGoogleシート」など。

バルサラの破産確率表

こんな計算するのは面倒だ!という方に向けて表で分かりやすくまとめておきますので、資金率に応じて画像をダウンロードし、どうすれば破産しないか?を考えるきっかけになれば幸いです。

最後にエクセルもダウンロードできるようにしておきますので気になった方はダウンロードしてください。

バルサラの破産確率表まとめ(2%-50%)

①資金率2%の破産確率表

資金率2%

②資金率5%の破産確率表

資金率5%

③資金率10%の破産確率表

資金率10%

④資金率15%の破産確率表

資金率15%

⑤資金率20%の破産確率表

資金率20%

⑥資金率25%の破産確率表

資金率25%

⑦資金率30%の破産確率表

資金率30%

⑧資金率40%の破産確率表

資金率40%

⑨資金率50%の破産確率表

資金率50%

このような結果になります。当たり前ですが、資金率が上がれば上がるほど破産する確率は上がるのでお気をつけ下さい。勝率に関して言えば、100発100中は難しく、どれだけ技術を磨いても勝率をコントロールするのは難しく、試行回数が増えれば増えるほど難しくなり、良くても80%ほどだと考えています。

なので自分でコントロールできる資金率とリスクリワードのところでコントロールし、損小利大のトレードをしていくことが大事だと筆者は考えています。

バルサラの破産確率表をエクセルでダウンロード

こちらのURLからエクセルのファイルをダウンロードできます。

エクセルを持っていない方は「Googleドライブ」に保存し、スプレッドシートで開くことで利用することができます。

使い方は基本的に赤文字の部分を変更するだけで十分です。変更できましたら、tableタブに変更後の破産確率表が表示されます。

バルサラの破産確率をトレードで活用

トレードにおいて、勝率を上げるのは当然ですが、限界がありますし、期待値が高いと言っても、実際に将来どうなるかは誰にも分かりません。

勝率をコントロールする難しさを説明したいと思います。

もし仮に過去10年で勝率が70%のエントリーポイントがあったとします。
しかし、将来も勝率70%あるかどうかは誰にも分かりません。
ただ、過去そうだったから将来もそうなる可能性があるとしか言えません。
そして、勝率が70%だとしても30%の負けがありますし、3回連続で負ける確率も2.7%ありますし、もっと負ける可能性もあります。

なので勝率をコントロールするのは非常に難しいです。

さらに、相場は生き物で、その時の社会情勢や日銀の為替介入など、急に変動が起こります。それにすぐに対応するのは不可能に近いので、不足の事態にも備えなければなりません。

ではどうすれば良いのか?を説明していきます。

資金管理を徹底する

勝率をコントロールできなければ、「資金率」「損益比率」をコントロールするしかありません。

「資金率」「損益比率」をコントロールするにまず、損切りラインと利確ラインをあらかじめ設定し、エントリーポイントからの損切り幅を計算し、適正なロットを導き出します。

分かりにくいと思うので例を挙げます。

例えば、口座資金が100万円で資金率5%でエントリーしたい場合を考えます。
損益比率は2.0を目指しているのでリスクリワードを1:2にします。
ドル円を130円で売りエントリーしたい時は損切りを131円、利確を128円に設定します。
1lotは10万通貨なので、1Lotエントリーした場合、130×10万通貨 = 1300万円のポジションになり、ドル円が1円動くと10万円変動します。
資金率は5%なので1円の損切り幅で5万円にしたいので「0.5Lot」でエントリーします。

上記のようにエントリーをする前に損切りと利確を決めて、資金管理を行うことで破産することを防げます。上記の例だと勝率45%でも破産する確率は0.1%なのでほぼ0に近いです。

勝率を上げることでさらに破産確率を下げることができます。

このようにロットの計算が面倒だという方は安心してください!損切りから自動でロットを計算してくれるツールを無料で配布していますので下記の記事からダウンロードしてください。

資金管理ができるメンタル管理

資金管理ができるかどうかはメンタル管理にかかっています。

なぜならエントリーするのはあなた自身の意志で決定しているので、負けてしまってカッと熱くなって無駄にエントリーしたり、なんとなく勝てるだろうなーで適当にエントリーしたりしていませんか?

メンタル管理ができてこその資金管理なので必ず、自分で決めた資金管理ルールは守るようにしましょう!

それができない場合はツールに頼って下さい。先ほど紹介したツールでエントリーしたら自動で利確と損切りを入れてくれるツールがあります。それを活用して資金管理が体に染み付くまで行って下さい。

また、メンタル管理で悩んだ場合は下記の記事で詳しく書いていますので合わせてご覧ください。

トレード日記を作成する

トレードの日記を作成するのもおすすめです。

MT4・MT5では取引履歴をダウンロードすることができます。勝率はもちろんのこと、プロフィットファクターや最大ドローダウン、連勝数、連敗数など自分のトレードを数字で可視化できます。

それをエクセルにしてコメントやトレード画像を付け加えるだけで自分だけの財産になります。

勝ち負けを振り返ることで勝ちトレーダーへの一歩となるはずです。

↓トレード日記の書き方や日記のダウンロードは下記の記事をご覧ください。↓

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